事件驱动策略是我国低频定量选股策略的重要组合部门,几乎每个定量团队都有自己的事件驱动策略数据库。a股市场的各种事件似乎都很混乱,但事实上,统一的研究方法是可追溯的。本文为对定量投资感兴趣的初学者设立了定量研究框架,并结合实例介绍了a股市场事件的定量研究框架。本文曾用于博学网络的内部培训材料。
Live的内容是“教人钓鱼”的方法,讲述了机构量化团队的研究框架和逻辑,而不是告诉你如何利用某些事件赚钱的“鱼”。请在下订单前理解清楚。
内容大纲
介绍事件驱动策略
总研究框架
1. 事件的定义和事件驱动股价的市场逻辑
2. 如何做好事件收入分析
3. 事前进入 - 如何准确预测事件?
4. 事后进入–如何提高收入
5. 组合的构建与优化
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